クオンツ運⽤チーム

計量的分析手法を駆使して、投資研究や実証分析に基づいた、再現性の高い収益の確保に向けた戦略や資産の最適な組み合わせ戦略の実現を追求。戦略の持続的な有効性を確保するために、適時、戦略の改良を実施。

多様な資産・収益源泉の最適な組合せを追求することにより、アルファなどによる投資効率を通して、さまざまな投資家の投資効用の向上をめざす。また、計量的なリスク分析により、ファンドのリスクを制御することで、意図せざる損失要因の低減による投資効率の向上をめざす。

マーケットにおいて内在する仕組み（本質）を理解し、実務的な制約のもとリスクを適切にコントロールしながら安定的にリスクプレミアムの獲得をめざす。

• 流動性が高い投資ユニバースを設定し、定量的な手法による企業価値評価に基づき魅力度の高い銘柄群に投資。当社独自の分析に基づくアルファファクターと相場の局面によるアルファファクターの有効性の見通しを活かした運用を行う。最適化手法により、制約条件のもとでポートフォリオを構築。
• バリュー・グロースのそれぞれの特性を持つ投資資産や、投資テーマ別の投資資産を投資対象として、バリュー・グロースの投資スタイルの優位性を推計するモデルや、投資テーマごとの成長魅力度を推計するモデルを基準に投資資産の組入比率を決定。
• 株式や債券、リートといった伝統的な投資資産を投資対象とした、様々な組入比率のバランスファンドの効率的な運用、また計量分析によるリスク分散手法やドローダウン抑制手法により投資資産の組入比率を決定するアロケーションファンドの運用。