ベータ運用チーム
- グローバル株式・REIT(日本を含む)
- パッシブ
- アクティブ
チームの特徴
株式やREITを中心に、幅広い資産を対象としたインデックスファンドを通じて、お客様に運用機会を提供する。
アセットクラスごとの多様な特性を踏まえ、伝統的なパッシブ運用に加えて「良質なベータ」の探求・提供にも注力している。これらを通じ、お客様の長期的な資産形成に貢献する多様な投資機会と選択肢を提供することを、チームの基本理念とする。
チームは、各アセットクラスで豊富な運用経験を持つプロフェッショナルで構成されている。全世界の市場慣行やインデックスに精通し、少数精鋭で多くのファンドを効率的に運用するため、システムやデータに関する深い知見も有する。
対象に対するトラッキングエラーの抑制と、中期的な超過収益の獲得を両立させる運用を目指す。リターンと連動性にトレードオフが生じる局面では双方のバランスを重視し、トラッキングエラーを一定水準以下に管理するとともに、売買コスト等によるリターン低下要因を監視・分析し、その影響を最小限に抑えるよう努める。
指数との連動を目指すパッシブ運用を主軸としながら、レバレッジ戦略やルールベース運用、さらには外部の知見や社内クオンツチームと連携したファンド運用にも取り組んでいる。近年は、より「良質なベータ」を提供するため、独自指数の開発にも注力している。
主要な運用戦略
インデックス連動戦略/
ルールベース戦略
- 戦略概要
- 投資対象市場のベータを提供する戦略/一定のルールに基づき、指数では得られない市場リターンを提供する戦略
非財務情報活用戦略
- 戦略概要
- 非財務情報を定量的に評価し真の企業価値を把握することをリターンの源泉とした戦略
2025年12月末時点
