標準偏差
標準偏差
データの散らばり度合いを示す指標であり、ファンドの価格変動リスクを測る際に使用されます。
基準価額がどのくらい上下にぶれるのかをイメージするのに役立ちます。数値が大きいほどブレが大きいことを表し、数値が小さいほどブレが小さいことを表します。
- 「標準偏差が小さいので、大きな値上がりこそ見込めないけれども、あまりハラハラすることもなさそうだ。」
- 「標準偏差が大きいので、リスクは高そうだが、成長も期待できそうだ。」
自分にあったファンドを探す際の手助けとして、標準偏差の数値を利用することができます。
ある期間におけるファンドの各リターンからその平均値を引いた数値を2乗して合算したものを、データ数で割ったものを分散といい、分散の平方根をとったものを標準偏差といいます。
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