ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス

  • 〈協会商品分類〉追加型投信/国内/株式/ETF/インデックス型
  • 〈形態〉上場証券投資信託等
  • 〈上場金融商品取引所〉東京証券取引所
  • 〈取引所略称等〉大和J400ダブル
  • 〈対象株価指数〉JPX日経400レバレッジ・インデックス
  • 〈回次コード〉3507
  • 〈証券コード〉1464
  • 〈新証券コード(ISIN)〉JP3048000008
  • 〈協会コード〉04315158
  • 〈売買単位〉1口
  • 〈決算〉毎年1月10日

基準日:2019/02/21

基準価額
(10口当たり)
97,315
前日比 -344 (-0.35%)
純資産総額 5.83億円
直近分配金
(10口当たり・税引前)
0
直近決算日 2019/01/10

ファンドに関するお知らせ

商品概要

上場日

2015年08月24日

設定日

2015年08月21日

信託期間

無期限

受託会社

りそな銀行

繰上償還

●受益権の口数が20営業日連続して5万口を下ることとなった場合、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合または対象指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させます。
●次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、繰上償還できます。
・受益権の口数が10万口を下ることとなった場合
・信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき

収益分配金

年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。

お客さまにご負担いただく費用

※当ファンドのご購入時や運用期間中には、以下の費用がかかります。

直接ご負担いただく費用

取得(応募、追加設定)・買付の手数料

[取得(追加設定)の際の手数料]
〔料率等〕
販売会社(指定参加者)が定めるものとします。
〔費用の内容〕
取得時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。

[取引所で購入する際の手数料]
当該取引をお申し込みになる証券会社におたずねください。

※取得(追加設定)の際の費用、取引所で購入する際の費用とも自由化されており、市場動向等にも左右されるため、総額や料率を記載することができません。

売却(交換・解約)の手数料

[解約の際の手数料]
〔料率等〕
販売会社(指定参加者)が定めるものとします。
〔費用の内容〕
解約に伴う取引執行等の対価です。

[取引所で売却する際の手数料]
当該取引をお申し込みになる証券会社におたずねください。

※解約の際の費用、取引所で売却する際の費用とも自由化されており、市場動向等にも左右されるため、総額や料率を記載することができません。

保有期間中に間接的にご負担いただく費用

運用管理費用(信託報酬)

〔料率等〕
年率0.81%(税込)以内(提出日現在は、年率0.81%(税込))
〔費用の内容〕
運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して上記の率を乗じて得た額とします。運用管理費用は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

その他の費用・手数料

〔料率等〕
売買委託手数料などの「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
〔費用の内容〕
●有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、監査報酬等を信託財産でご負担いただきます。
●受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標の使用料(商標使用料)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、以下の率を乗じて得た額となります。
・日次平均純資産額200億円以下の部分:年率0.0648%(税込)
・日次平均純資産額200億円超1,000億円以下の部分:年率0.0540%(税込)
・日次平均純資産額1,000億円超の部分:年率0.0432%(税込)
※上場投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。

【課税関係】
配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※2018年7月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。

※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

目的と特色

[ファンドの目的]
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400レバレッジ・インデックス」の変動率に一致させることを目的とします。
「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は、日々の騰落率をJPX日経インデックス400(配当なし)の騰落率の2倍として計算された指数で、2013年8月30日の指数値を10,000ポイントとして計算されています。以下「対象指数」という場合があります。

[ファンドの特色]
1.わが国の株価指数先物取引を買建てるとともに、残存期間の短いわが国の債券に投資します。

2.株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額(注)が、原則として、信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整を行ないます。
(注)JPX日経インデックス400の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含みます。)ならびにJPX日経インデックス400に連動する投資成果をめざす投資信託証券および対象指数に連動する投資成果をめざす投資信託証券に投資することがあります。対象指数に連動する投資成果をめざす投資信託証券を組入れる場合は、組入総額は、実額の2倍とみなします。
※追加設定、解約がある場合、設定金額と解約金額の差額分に対して、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式および投資信託証券の組入総額ならびに株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の2倍程度にならないことがあります。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、ファンドの特色1および2の運用が行なわれないことがあります。

3.受益権は、東京証券取引所に上場されます。
・取引所における売買単位は、1口単位です。
・取引方法は、原則として株式と同様です。

4.追加設定は、現金により行ないます。
・追加設定は1万口以上1口単位となります。

5.解約請求により換金を行なうことができます。
・受益権をもって株式と交換することはできません。
・換金は1万口以上1口単位となります。

-ファンドの仕組み-
・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
ファミリーファンド方式とは、投資者のみなさまからお預かりした資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金を主としてマザーファンドの受益証券に投資して、実質的な運用をマザーファンドで行なう仕組みです。なお、当ファンドは、マザーファンドへの投資のほか、円建ての債券への直接投資および株価指数先物取引(注)の買建てを行ないます。
(注)JPX日経インデックス400先物以外の株価指数先物取引を利用する場合があります。また、株式・投資信託証券に投資する場合があります。

6.毎年1月10日に決算を行ないます。
・収益の分配は、原則として、信託の計算期間ごとに、配当等収益等から諸経費および運用管理費用(信託報酬)等を控除した額の全額について分配します。ただし分配額がゼロとなる場合があります。
・収益分配金は、名義登録受益者(計算期間終了日において氏名もしくは名称および住所が受託会社に登録されている者)に対して支払われます。

[主な投資制限]
・株式という資産全体の実質投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

「JPX日経400レバレッジ・インデックス」について

①「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は、株式会社日本取引所グループおよび株式会社東京証券取引所(以下総称して「JPXグループ」といいます。)ならびに株式会社日本経済新聞社(以下「日経」といいます。)によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経400レバレッジ・インデックス」自体および「JPX日経400レバレッジ・インデックス」を算定する手法、さらには「JPX日経400レバレッジ・インデックス」を算出する際の根拠となる「JPX日経インデックス400」自体および「JPX日経インデックス400」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
②「JPX日経400レバレッジ・インデックス」および「JPX日経インデックス400」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て「JPXグループ」および「日経」に帰属しています。
③「ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス」は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、「JPXグループ」および「日経」は、その運用および「ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス」の取引に関して、一切の責任を負いません。
④「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経400レバレッジ・インデックス」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
⑤「JPXグループ」および「日経」は、「JPX日経インデックス400」の構成銘柄、「JPX日経400レバレッジ・インデックス」および「JPX日経インデックス400」の計算方法ならびにその他「JPX日経400レバレッジ・インデックス」および「JPX日経インデックス400」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

基準価額の動きに関する留意点

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400レバレッジ・インデックス」の変動率に一致させることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
イ.株式・投資信託証券の実質的な組入総額および株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が必ずしも純資産総額の2倍と同額とならないこと
ロ.JPX日経インデックス400の値動きと、利用する株価指数先物の値動きとの差
ハ.追加設定および解約に対応した株価指数先物取引の約定価格と終値の差
ニ.株価指数先物取引をロールオーバーする過程における、限月の異なる先物間の価格差の変動
ホ.公社債等の短期有価証券への投資による利子収入等があること
ヘ.運用管理費用(信託報酬)、監査報酬、売買委託手数料等の負担
ト.株価指数先物の流動性が低下した場合などにおける売買対応の影響
チ.株価指数先物の最低取引単位の影響

ファンドのリスクについて

  • 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
  • 投資信託は預貯金とは異なります。

(1)株価指数先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建てている場合の先物価格の下落により損失が発生し、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
また、先物を買建てている場合のわが国の株式市場の下落によって、わが国の株式市場の変動率に比べて大きな損失が生じる可能性があります。

(2)価格変動リスク・信用リスク
組入資産の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
(株価の変動)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。
発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
(公社債の価格変動)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。
特に、発行体が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、公社債の価格は下落します。
(3)その他
解約資金を手当てするため組入証券を売却する際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

取得(応募、追加設定)の場合

これらのリスクを含むより詳細な内容については、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

取引所で購入する場合

取引所での取引価格と基準価額は異なります。価格の変動要因も取引価格と基準価額では異なることがあります。リスクの詳細は、当該取引をお申し込みになる証券会社にご確認ください。

その他の留意点

●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

●「JPX日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「JPX日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「JPX日経インデックス400」の1日の変化率(前日終値と当日終値とを比較して算出)を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「JPX日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「JPX日経インデックス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「JPX日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。
したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。

リスクの管理体制

●委託会社では、取締役会が決定した運用リスク管理に関する基本方針に基づき、運用本部から独立した部署および会議体が直接的または間接的に運用本部へのモニタリング・監視を通し、運用リスクの管理を行ないます。

追加的記載事項

基準価額の動きに関する留意点

当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「JPX日経400レバレッジ・インデックス」の変動率に一致させることを目的として運用を行ないます。ただし、主として次の理由から、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
イ.株式・投資信託証券の実質的な組入総額および株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が必ずしも純資産総額の2倍と同額とならないこと
ロ.JPX日経インデックス400の値動きと、利用する株価指数先物の値動きとの差
ハ.追加設定および解約に対応した株価指数先物取引の約定価格と終値の差
ニ.株価指数先物取引をロールオーバーする過程における、限月の異なる先物間の価格差の変動
ホ.公社債等の短期有価証券への投資による利子収入等があること
ヘ.運用管理費用(信託報酬)、監査報酬、売買委託手数料等の負担
ト.株価指数先物の流動性が低下した場合などにおける売買対応の影響
チ.株価指数先物の最低取引単位の影響